跨品种 request.security：回测需要哪些数据

交易一个市场、却拿另一个市场做过滤的策略，需要第二个市场的 K 线，而你图表的 CSV 里没有这些数据。本文说明 PineForge 引擎运行这类脚本需要什么、缺少 K 线时会怎么做，以及 Docker 镜像和 MCP 服务器能提供什么。

2026-10-04 更新：自发布版 1.1.0 起，pineforge-release 镜像会按 PINEFORGE_SYMBOL_FEEDS 指定的 JSON 索引，为 request.security 装入其他品种的 K 线，每个请求的周期各一份，均不做聚合（引擎 #327、pineforge-release #23；详见引擎的 1.1.0 变更日志）。本文其余内容保持 2026-10-02 发布时的原样，对应发布版 1.0.1。

你的策略交易一只股票，但只在纳斯达克处于上升趋势时买入。在 TradingView 上，这只是一行代码，而且能跑，因为 TradingView 有所有品种的 K 线。基于你的 CSV 运行的回测工具，手里只有图表这一个品种的 K 线。向它要 QQQ，它只有三种选择：拒绝、中止，或者悄悄地在错误的市场上计算这个过滤条件。

PineForge 选的是第二种，而且只在不得不这样做的时候：把 QQQ 自己的 K 线交给引擎，脚本就能运行。

需要第二个市场的那一行

像下面这个脚本，只在 QQQ 位于 50 日均线之上时做多：

//@version=6
strategy("QQQ regime filter", overlay=true)
qqqUp = request.security("NASDAQ:QQQ", "D", close > ta.sma(close, 50))
fast = ta.sma(close, 20)
if ta.crossover(close, fast) and qqqUp
    strategy.entry("L", strategy.long)
if ta.crossunder(close, fast)
    strategy.close("L")

问题出在第 3 行。它的表达式 close > ta.sma(close, 50) 运行在 QQQ 自己的日线上：QQQ 的收盘价，QQQ 的 50 日均线。图表的 K 线不管怎么聚合，都得不到这些数据。直到不久前，PineForge 还会直接拒绝这个脚本。现在它可以运行，前提是运行引擎的人把 QQQ 的 K 线交给它。

引擎需要什么

引擎公开的 C 头文件里，有一个专门做这件事的调用（pineforge.h）：

PF_API int strategy_set_symbol_feed(pf_strategy_t s, const char* key, const char* timeframe,
                                    const pf_bar_t* bars, const int64_t* close_ms, int n);

可以把它看成三条要求。key 就是脚本传入的那个字符串，一字不差：NASDAQ:QQQ，这样 K 线才能对应到请求它的那个调用。timeframe 必须是请求的那个周期：日线请求需要日线 K 线，同一品种其他周期的数据不算数。还有 close_ms，它给每根 K 线各自的收盘时间，因为「不会为该品种猜测交易日历」：除非 K 线自己写明，否则引擎不知道纳斯达克几点收盘。品种的交易时段、货币和最小变动价位等信息是可选的，通过一个配套的调用传入。

按谁的时钟

收盘时间之所以要紧，是因为两个市场的收盘时间不一样。在每一根图表 K 线上，引擎交给请求的，是另一个品种在这根图表 K 线收盘时已经收盘的最后一根 K 线；如果开启了 lookahead，则是在这根图表 K 线开盘时已经开盘的最后一根（pineforge.h）。所以，「收盘晚于图表交易时段收盘的日线 K 线，会晚一个图表交易日才被看到，和 TradingView 看到的一样」（MTF 指南）。

这是 TradingView 的规则，不是 PineForge 图省事的做法。引擎的测试里保留了一份 TradingView 导出：一张请求美元指数的黄金日线图。黄金在周日晚上开盘的那根日线，周一 17:00 ET 收盘；美元指数周一那根 K 线 19:00 ET 收盘，晚了两个小时。所以在 TradingView 上，那根黄金 K 线读到的是周五的美元指数 K 线，周一那根要等到下一根黄金 K 线才读得到（fixture 说明）。回测工具如果在另一个市场的 K 线收盘之前就把它交给图表 K 线，就是在读取未来。

缺少 K 线时

脚本仍然可以转译，但会给出警告：这个请求读取的是「另一个品种的 K 线」，并且「如果没有装入任何数据，运行会在读取其值的地方报错停止」（codegen）。第一次读取时，运行就会停止，报错信息会点名是哪个调用（源码）：

request.security("NASDAQ:QQQ", "D", ...) at line 3: no data is pinned for this request, and its value was read

它绝不会拿图表的 K 线顶替 QQQ 的（变更日志）。在错误的市场上算出来的过滤条件，会生成一条看似合理、实则毫无意义的权益曲线，所以停下来是更安全的失败方式。有两种情况不会停止：一是请求的值从未被读取（比如藏在一个关闭的输入选项后面）；二是请求的值只流向绘图、警报或表格，这时它会变成 na，并附带一条「交易不受影响」的警告（codegen）。

Docker 镜像和 MCP 服务器提供什么

它们都只回测一个市场的 K 线：图表自己的。

Docker 镜像接收 strategy.pine 和一个 ohlcv.csv（README），它的 harness 不会装入任何其他品种的 K 线。QQQ 那个脚本在这里会带着上面那条信息停止，镜像以退出码 4 退出。
本地 MCP 服务器基于这个镜像构建，只回测一个 CSV。它的 README 也写明了：它「不会装入任何其他品种的 K 线……例如，引擎支持对其他品种调用 request.security，但在这里，只要请求的值可能影响到交易，运行就会停止」（README）。
托管 MCP 服务器接收品种、周期和交易场所，自己去拉取这一个市场的 K 线：只支持加密货币，所以像 QQQ 示例这样的股票策略在那里根本跑不起来（同一份 README）。

这里有个容易踩的坑：Docker 镜像和本地服务器从不告诉引擎图表是哪个市场，所以用字符串写出的品种都算作其他品种，哪怕它指的就是图表自己的市场（覆盖范围说明）。引用图表自己的品种，请写 syminfo.tickerid。对它发起的高周期请求不需要额外数据，因为引擎会用图表的 K 线合成那些 K 线（MTF 指南）。但有一个限制：在美股或 CME 期货的日内图表上，TradingView 的日线是交易所自己的日线，带官方收盘价，任何聚合都还原不出来（pineforge.h）。

这对你意味着什么

用图表自己的市场做过滤？ 用 syminfo.tickerid，脚本只靠你的 CSV 就能运行。
用另一个市场做过滤？ 自己运行引擎，在运行前装入那个市场的 K 线及其收盘时间。引擎仓库的测试 harness 就是一个现成的例子：它根据每个脚本各自的请求清单装入这些数据，清单字段由 scripts/run_strategy.py 定义。
要和 TradingView 对比？ 在 lookahead 保持默认关闭时，收盘比你的市场晚的市场，其日线会晚一天才到。这是 TradingView 的行为，引擎与之一致。

本文内容于 2026-10-02 对照 PineForge 引擎和 codegen 1.0.1（当天发布的版本）核对；这一行为首次随 1.0.0 发布。

一行跨品种的 request.security：回测需要什么