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PineForge

一行 request.security 引用其他標的：回測需要什麼

約 6 分鐘閱讀

在一個市場交易、卻拿另一個市場當濾網的策略，需要第二個市場的 K 線，而你圖表的 CSV 裡沒有這些資料。本文說明 PineForge 引擎執行這種腳本需要什麼、缺少 K 線時怎麼處理，以及 Docker 映像與 MCP 伺服器提供了什麼。

2026-10-04 更新：自 1.1.0 版起，pineforge-release 映像檔會依 PINEFORGE_SYMBOL_FEEDS 指定的 JSON 索引檔，為 request.security 載入其他商品的 K 線；每個請求的時間週期各對應一個資料源，不做任何彙總（引擎 #327、pineforge-release #23；詳見引擎的 1.1.0 變更紀錄）。本文其餘內容仍維持 2026-10-02 發表時的原樣，以 1.0.1 版為準。

你的策略交易一檔股票，但只在那斯達克處於上升趨勢時才買進。在 TradingView 上，這只要一行，而且跑得起來，因為 TradingView 有每個標的的 K 線。在你的 CSV 上執行的回測工具，手上卻只有圖表本身的 K 線。跟它要 QQQ，它只有三條路可走：拒絕、中止，或是默默拿錯的市場來算濾網。

PineForge 走的是第二條路，而且只在不得已時才這麼做：把 QQQ 自己的 K 線交給引擎，腳本就能執行。

需要第二個市場的那一行

像這樣的腳本，只在 QQQ 站上 50 日均線時做多：

//@version=6
strategy("QQQ regime filter", overlay=true)
qqqUp = request.security("NASDAQ:QQQ", "D", close > ta.sma(close, 50))
fast = ta.sma(close, 20)
if ta.crossover(close, fast) and qqqUp
    strategy.entry("L", strategy.long)
if ta.crossunder(close, fast)
    strategy.close("L")

問題出在第 3 行。它的運算式 close > ta.sma(close, 50)，是在 QQQ 自己的日 K 線上計算：QQQ 的收盤價、QQQ 的 50 日均線。圖表的 K 線再怎麼彙總，也算不出這些值。直到不久之前，PineForge 都會直接拒絕這支腳本。現在它可以執行了，前提是執行引擎的人得把 QQQ 的 K 線交給它。

引擎需要什麼

引擎公開的 C 標頭檔裡，有一個專門做這件事的呼叫（pineforge.h）：

PF_API int strategy_set_symbol_feed(pf_strategy_t s, const char* key, const char* timeframe,
                                    const pf_bar_t* bars, const int64_t* close_ms, int n);

可以把它看成三項要求。key 必須和腳本傳入的字串完全相同，也就是 NASDAQ:QQQ，K 線才會對應到要它們的那個呼叫。timeframe 必須是請求的那個時間週期：請求日線，就得給日 K 線；同一個標的、其他時間週期的資料不算數。還有 close_ms，它替每根 K 線提供各自的收盤時間，因為「不會替這個標的猜測交易日曆」：除非 K 線本身說了，否則引擎不知道那斯達克幾點收盤。至於標的的交易時段、幣別和 tick 大小這類資訊，則可以選擇透過另一個同系列的呼叫提供。

照誰的時鐘

收盤時間之所以重要，是因為兩個市場收盤的時刻不同。在圖表的每一根 K 線上，引擎交給這個請求的，是另一個標的在這根圖表 K 線收盤時已經收盤的最後一根 K 線；如果開啟了 lookahead，則是在它開盤時已經開盤的最後一根（pineforge.h）。所以「收盤時間晚於圖表交易時段收盤的日 K 線，會晚一個圖表交易日才被看到，和 TradingView 看到的一樣」（MTF 指南）。

這是 TradingView 的規則，不是 PineForge 圖省事的捷徑。引擎的測試裡保留了一份 TradingView 匯出檔：一張請求美元指數的黃金日線圖。黃金在週日晚間開盤的那根日 K 線，在週一 17:00 ET 收盤；美元指數的週一 K 線則在 19:00 ET 收盤，晚了兩個小時。所以在 TradingView 上，那根黃金 K 線讀到的是週五的美元指數 K 線，週一那根要等到下一根黃金 K 線才會出現（fixture 說明）。回測工具如果在另一個市場的 K 線收盤之前，就把它交給圖表 K 線，那就是在偷看未來。

缺少 K 線的時候

腳本仍然可以轉譯，但會附上一則警告：這個請求讀的是「另一個標的的 K 線」，而且「如果沒有安裝任何資料，執行到讀取它的值時，就會以錯誤中止」（codegen）。第一次讀值時，回測就會中止，並印出一則指名這個呼叫的訊息（原始碼）：

request.security("NASDAQ:QQQ", "D", ...) at line 3: no data is pinned for this request, and its value was read

它絕對不會做的，是拿圖表的 K 線頂替 QQQ（變更紀錄）。用錯的市場算出來的濾網，會畫出一條看似合理、其實毫無意義的權益曲線，所以中止是比較安全的失敗方式。有兩種情況不會中止：一是值從來沒被讀到的請求（例如藏在一個關閉的輸入參數後面）；二是值只會流向繪圖、警報或表格的請求，它會變成 na，並附上「交易不受影響」的警告（codegen）。

Docker 映像與 MCP 伺服器提供什麼

它們都只回測一個市場的 K 線：圖表本身的那一個。

  • Docker 映像接收 strategy.pine 和一份 ohlcv.csv（README），它的執行腳本不會安裝其他標的的 K 線。QQQ 那支腳本在這裡會印出上面那則訊息並中止，映像則以結束碼 4 退出。
  • 本機 MCP 伺服器建立在這個映像之上，回測的也是一份 CSV。它的 README 寫得很清楚：它「不會安裝其他標的的 K 線……例如對其他標的的 request.security，引擎本身支援，但在這裡，只要請求的值可能影響到交易，回測就會中止」（README）。
  • 託管 MCP 伺服器接收標的、時間週期和交易所，自己去抓那一個市場的 K 線：而且只支援加密貨幣，所以像 QQQ 範例這種股票策略，在那裡根本無法執行（同一份 README）。

這裡有個常讓人踩到的陷阱：Docker 映像和本機伺服器從來不會告訴引擎圖表是哪個市場，所以用字串寫出來的標的，一律算作其他標的，即使它寫的就是圖表本身的市場（支援範圍說明）。要引用圖表本身的標的，請寫 syminfo.tickerid。對它發出更高時間週期的請求，不需要額外資料，因為引擎會用圖表的 K 線組出那些 K 線（MTF 指南）。但有一個限制：在美股或 CME 期貨的盤中圖表上，TradingView 的日 K 線是交易所自己的日 K，用的是官方收盤價，任何彙總方式都重現不出來（pineforge.h）。

這對你代表什麼

  • 用圖表本身的市場當濾網？ 改用 syminfo.tickerid，腳本只靠你的 CSV 就能執行。
  • 用其他市場當濾網？ 自己執行引擎，並在回測開始前，安裝那個市場的 K 線和它們的收盤時間。引擎 repo 的測試執行腳本就是現成的範例：它從每支腳本各自的請求清單安裝這些資料，清單的欄位由 scripts/run_strategy.py 定義。
  • 要和 TradingView 比對？ 在 lookahead 維持預設關閉的情況下，如果另一個市場收盤比你的晚，它的日 K 線會晚一天才到。這是 TradingView 的行為，引擎也照樣對齊。

2026-10-02 以當天發行的 PineForge 引擎與 codegen 1.0.1 驗證；這項行為最早在 1.0.0 推出。

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