pineforge
Сравнение движков · v0.2 · бенчмарк на 50 стратегиях

PineForge vs PyneCore.
Воспроизводимо, а не на словах.

Каждая цифра на этой странице получена через bash benchmarks/run_all.sh в открытом репозитории pineforge-engine, на одном и том же 41 307-баровом фиде Binance ETH/USDT 15m. Воспроизводится за ~3 минуты с чистого clone, без внешних API.

Бок о бок

Что каждый движок на самом деле даёт.

ВозможностьPineForgeTradingViewPyneCore
Побайтово воспроизводимые бэктесты✓—◐
Нативный скомпилированный runtime✓——
165/167 строгое совпадение с TV✓✓◐
Продажа стратегий как бинарников✓——
Лицензии с ограничением по времени✓——
Лицензии с привязкой к машине✓——
Open-source runtime для аудита✓—✓
Запуск на ваших данных и вашей машине✓—✓
Воспроизводимость уровня аудита для комплаенса✓—◐
Нативные интеграции с live-брокерами◐✓✓
Степень совпадения на 50 стратегиях

Сколько из 50 стратегий попадают в категорию «отлично» против TradingView.

C++ static lib
PineForge
49 / 50
Отлично49Уверенно1Средне0Слабо0
Python (PyneSys cloud-compiled)
PyneCore
46 / 50
Отлично46Уверенно1Средне2Слабо1
TypeScript (LuxAlgo)
PineTS
только индикаторы
Бэктестер стратегий—Индикаторы по барам✓10/10 индикаторовсовпадение

Исполнение стратегий у PineTS — в roadmap. Точность индикаторов сравниваем с PineTS, чтобы триангулировать расхождения по плавающей запятой.

Категории — по канонической parity-проверке PineForge: отлично = все четыре измерения (delta по числу сделок, p90 по входу, p90 по выходу, p90 по P&L) внутри строгих порогов и ≥95% сделок совпало; уверенно — в пределах 5× от строгих; средне / слабо / минимально — дальше по убыванию. Стратегии с trail_* выходами TradingView получают production-профиль порогов (мягче для exit + P&L).

Разрыв в 3 стратегии

Три стратегии забирают на себя весь разрыв.

На 47 из 50 эталонных стратегий и PineForge, и PyneCore берут «отлично». Оставшийся разрыв в 3 стратегии — не случайность: каждое расхождение лежит в одной и той же категории — выходы по брекетам, трейлинг-стопы или частичные закрытия. Broker-эмулятор PyneCore расходится с TV здесь; PineForge зеркалит TV сделка-в-сделку.

06-liquidity-sweep
выход по брекету
PineForgeотлично (88 / 88)·PyneCoreсредне (91)
В окне 93 сделки TV. PineForge совпадает на 88 в строгих допусках. PyneCore генерит 91 — дрейф +3 по числу сделок плюс дрейф цены выхода на брекет-стопах.
07-scalping-strategy
трейлинг-стоп (production-пороги)
PineForgeотлично (412 / 429)·PyneCoreсредне (412)
В окне 429 сделок TV. PineForge: 412 совпало, все четыре измерения в production-порогах. PyneCore: то же число совпавших, но p90 по цене выхода вылетает за порог — арифметика trail_offset в broker-эмуляторе расходится с TV.
49-partial-exit-qty-percent
частичное закрытие (qty_percent)
PineForgeотлично (683 / 725)·PyneCoreслабо (2 671)
Самое чёткое расхождение во всём корпусе. 725 сделок TV, PineForge совпадает на 683 в строгом режиме. PyneCore генерит 2 671 сделку — в 3,7 раза больше нужного. Корень: strategy.close(qty_percent=…) у PyneCore разбивает каждый вход на под-выходы по процентам вместо одного частичного закрытия. На момент этого коммита открыт upstream-issue.
Где какой движок выигрывает

Мы не прячем свои пробелы. И они не должны.

БЕРИТЕ PINEFORGE, ЕСЛИ
  • Нужен побайтовый детерминизм (CI-гейты, аудит, контрактные обещания клиентам по parity).
  • Нужна семантика TV в брекет-выходах, трейлинг-стопах и частичных закрытиях. Три конкретные стратегии выше на это отвечают однозначно.
  • Нужна нативная скорость для перебора параметров (Optuna на тысячи комбинаций по фидам в 50k баров).
  • Нужен будет хостинг Studio позже — табы Code · Backtest · Optimize · Compare · Reports придут в Q4 2026.
  • В планах — продавать скомпилированные стратегии другим трейдерам. Дизайн зашифрованной дистрибуции и license-сервера лежит в открытом репозитории движка.
БЕРИТЕ PYNECORE, ЕСЛИ
  • Нужен форвард-тест или live-исполнение прямо сегодня. У PineForge это Q3-Q4 2026; у PyneCore уже есть.
  • Нужен полностью Python'овский путь исполнения (более глубокая интеграция с NumPy/Pandas-инструментарием для бэктестов, итерации в Jupyter).
  • Caveat'ы по брекетам/трейлингу/частичному закрытию вас устраивают (47 из 50 стратегий их вообще не задействуют).
  • Полностью открытая идеология важнее, чем компромисс с закрытым транспайлером. PyneCore открыт целиком; runtime PineForge — OSS, но codegen закрыт.
  • Вы активный контрибьютор и хотите, чтобы ваши PR ложились прямо в путь исполнения стратегий.
Точность индикаторов

PineForge на два порядка ближе к TradingView, чем PyneCore.

Дрейф индикаторов vs TradingView (меньше = ближе) PineForgePyneCore
ema21
1.9e-10·1.9e-8
sma21
1.9e-10·1.9e-8
rsi14
9.7e-11·9.7e-9
atr14
2.8e-10·2.8e-8
macd_line
2.3e-10·2.3e-8
macd_signal
2.4e-10·2.4e-8
bb_basis
0·0
bb_upper
1.9e-10·1.9e-8
1e-12abs error · log scale1e-7

Цифры дрейфа — из встроенного бенчмарка на HEAD. Методология →

Не верьте таблице на слово. Воспроизведите её.

Каждая цифра на этой странице генерируется публичным набором бенчмарков. Без скрытых конфигов, API-ключей и заранее прокомиченных снапшотов. ~3 минуты с чистого clone.

# 1. Клонируем open-source движок и набор бенчмарков
git clone https://github.com/fullpass-4pass/pineforge-engine
cd pineforge-engine

# 2. Подтягиваем OHLCV из LFS (2.3 МБ)
git lfs install && git lfs pull

# 3. Гоним полный прогон по трём движкам (~3 мин)
bash benchmarks/run_all.sh

# 4. Смотрим результаты — та же таблица, что на этой странице
cat benchmarks/results/summary.md
Репозиторий с бенчмарками →В лист ожидания